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資産運用

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政策とリターンの関係

Swedroe: Politics, Policy Affect Returns | ETF.comPolitics and economic policy impact stock returns as they influence expected cash flows.www.etf.com ・政治の安定性は経済政策と関連しない・先進国で最も政治が安定しているのは、北欧、スイス、米国。安定していないのは、スペイン、ギリシャ、ベルギー・新興国で最も政治が安定しているのは、チリ。安定していないのは、イスラエル、トルコ、エジプト・政治と政策の主導性が高まると先進国の株式は上がるが、新興国の株式は下がる・先進国では政治または...

HYIP de orz | 2018.12.26 Wed 21:05

とことん分散したらアンダーパフォームしたでござる

Maximizing Diversification | Flirting with ModelsMaximum diversification is possible in portfolio construction, but its benefits are often ephemeral and out of line with investor objectives.blog.thinknewfound.com ポートフォリオの分散度を示す式。構成銘柄が完全に相関している場合からの距離を示します。 D = 分散度 W = ポートフォリオ σ = ボラティリティのベクトル Σ = 共分散マトリクスこの式を使って最高に分散したポートフォリオはこれ。上から、米国小型株、米国大型株、米国中期国債、米国長...

HYIP de orz | 2018.12.26 Wed 19:54

ファクター投資の回転率を下げたらどうなるか

Helping smart beta by reducing turnoverSummary Portfolio turnover of equity factors can be reduced significantly by trading more conservatively However, reducing turnover does not necessarily increase risk-return ratios It all depends on transaction costsIntroductionTurnover in business tends to be positive or negativewww.etfstream.com ファクターの上位15%と下位15%を入れ替えた場合と、上位10%と下位10%のみを入れ替えて回転率を抑えた場合の比較です。 2000～2018年の米国株式の場合、バリューフ...

HYIP de orz | 2018.12.26 Wed 19:26

ポジション調整

　さすがにこれだけ下げたので朝方は反動高となった。様子見のつもりで寄付きで1570を１枚売る。意外に伸び悩んだのを見て１０－と売って１４時前に買戻して終いにする。感じとしては弱いなというところ。こんな感じの試し玉はちょいちょいやる。損益は気にしないが、反発したところを売っておくと午後に垂れてきて利食いが多い。個別でも同様で、ちょっとしたニュースで上げたところを軽く売ると利益に持っていきやすい。これをシステム的にやる人もいる。　手持ち売り玉の１８６１が１０月急伸の始まり近辺まで落ちて...

肩の力を抜いて　 | 2018.12.26 Wed 18:12

投資家の言う「大数の法則」

The Law of Large Numberstheirrelevantinvestor.com 一般に「大数の法則」というと、サンプル数が多いほど理論上の確率に近づくことを指しますが、投資家の間では「注目銘柄が平均的な利益やパフォーマンスに落ち着く」ことを指すようです。なので、ソース記事によると「Apple が大企業なのに業界平均より利益が高いのは、大数の法則に反する」みたいな言い方をします。統計的には、その業界の大手 (勝者) は業界平均をアンダーパフォームするそうです。この表の1行目を見ると、業界勝者5.8社のパフォーマンスは10年間...

HYIP de orz | 2018.12.26 Wed 17:38

ファクターがマイナスになる確率

Swedroe: Investing In Short Time Horizons | ETF.comAs the director of research for Buckingham Strategic Wealth and The BAM Alliance, one of the most asked questions I get about factor-based investing relates to investment horizon.www.etf.com 1年3年5年10年20年ベータ34241893サイズ4134302315バリュー372822146モメンタム281610304ファクター均等加重2310510 単位は%。長期投資、ファクターを分散させた場合にマイナスになる確率が下がります。 JUGEMテーマ：資産運用

HYIP de orz | 2018.12.26 Wed 17:04

低ボラティリティが必ずしも低リスクでない理由

Low volatility does not always mean low riskBy Jay Beidler, co-Founder of Distillate Capital.Low volatility, or low beta, as an investment concept has garnered a lot of attention and investment dollars in recent years. One reason for thi…www.etfstrategy.com ・ボラティリティは変化する (低ボラティリティ銘柄が高ボラティリティ銘柄に変わるのは珍しくない) ・ボラティリティ銘柄は割高 (ソース記事に言及はないが、おそらく、低ボラティリティ投資が有名になったため) JUGEMテーマ：資産運用

HYIP de orz | 2018.12.26 Wed 16:39

【2018年】ソーシャルレンディング投資の振り返り

JUGEMテーマ：資産運用 fundcottageです。今年もあとわずか。1年を振り返る時期の到来です。まずは「ソーシャルレンディング投資」から。今年2月からソーシャルレンディング投資を開始し「Crowdcredit」「maneo」2社の口座を作り投資を行っています。また2社を比較した結果は過去Blogの通りで、現在は「maneo」に資金を集中させている状況です。資金集中させた結果、「maneo」ステータスは以下の通り"Gold"となり、高ステータス会員のみが投資できるファンドも投資対象となりまし...

fundcottage サラリーマン投資ブログ | 2018.12.26 Wed 08:23

日経、下がってきたね。

JUGEMテーマ：資産運用　日経がついに２０，０００円をきった。自分の好調な株式もついにマイナス圏内に突入しそうである。つい、何日か前まではかなりのプラスだったのに、株式とは改めてジェットコースターのようだなと感じる。　さて、株価が下がり、１～２割引の株も目立ってきた。さらに下がると、バーゲンセールとなる。けれども、そのバーゲンセールがいつまで続くか分からない。閉店セールまで突入するかもしれない。誰にも分からないのだ。ただ、もっともっと下げてくれると、欲しい株が安く...

アーリーリタイアまであと６年　「楽しい」のために働く | 2018.12.25 Tue 21:52

買い目線しかない情報から距離を置くべし

　今朝の経済ニュースを見聞きして思うことは、相変わらず買い方目線の報道ばかりということ。証券会社にとっては大衆に買ってもらわなければ商売にならないわけだから当然と言えば当然だが、少なくとも報道機関は投資家に役立つ情報提供をするつもりがあるのならば、危険に近づくなくらいは言ってもよいのではないか。過去の業績の良さを言いつのり、PERやPBRを持ち出して割安であると買い煽るのは罪作りである。そんなものはどうとでもいえる指標であり、今後下がる株価には無力である。たまにはヘッジの売りくらいはすすめたらど...

肩の力を抜いて　 | 2018.12.25 Tue 11:08

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